Attribution de la Performance

Décomposez les rendements de portefeuille (Brinson, facteurs, titres à revenu fixe, devises) en contributions d'allocation, de sélection, d'interaction et de facteurs pour expliquer la performance.

déclencheurs:attributionBrinsonfactor-based attributionwhat drove my returnsalpha decompositionmulti-period linking

GitHub SKILL.md

Ce qu'il fait

Fournit des explications détaillées et des exemples concrets pour l'attribution de la performance de portefeuille : Brinson-Fachler mono-période, liaison multi-période (Carino/Menchero), décomposition basée sur des facteurs, effets de roll/courbe/spread pour les titres à revenu fixe et attribution devise. Inclut des formules et des exemples de calculs pour que les agents puissent expliquer les sources de rendement actif et d'alpha.

Quand l'utiliser

Utilisez ce skill lorsqu'un utilisateur demande pourquoi un portefeuille a surperformé ou sous-performé, demande une attribution Brinson, une liaison multi-période, des contributions de facteurs, une attribution de titres à revenu fixe ou des effets de change. Utile pour les conseillers préparant des notes de revue client, des rapports de performance ou pour des démonstrations pédagogiques.

Ce qui est inclus

Scripts : contient des exemples de scripts dans le dossier scripts/ démontrant les calculs et la vérification (has_scripts=true)
Références : aucune référence externe incluse dans SKILL.md (has_references=false)
Instructions : inclut des formules, des exemples résolus, les pièges courants et des conseils sur le choix des méthodes et la liaison entre les périodes. Le fichier SKILL.md documente l'utilisation et le mode script --verify pour les vérifications numériques.

Agents compatibles

Idéal pour Claude Code / les environnements d'agents capables d'exécuter du Python car le dépôt inclut des démos Python exécutables et des exemples numériques.

Étiquettes

#finance #attribution #investment #portfolio #brinson #factor-models #fixed-income #currency

Pas encore audité

Cette compétence n'a pas encore été examinée par notre pipeline d'audit automatisé.

Informations

Dépôt: finance_skills
Étoiles: 120
Installations: 0

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